一个较为完整的交易系统包括哪些内容?_财经万事通

  发表于

交易系统并不复杂,一套交易系统大体就是由入场+出场+资金管理三个主要关键构成的。

但是,这只是表象而非核心。

一套交易系统的核心在于,你由入场出场和资金管理构成的交易逻辑。

也就是说,你不能随便拿几个入场和出场一组合就号称自己有一套交易系统。

比如:最著名的交易系统,海龟交易法则。它的入场就是突破20日高点入场,它的出场就是跌破10日低点出场。做空反过来。资金管理规则有两方面:

1、如果浮盈0.5*atr,加仓一次,共加三次。如果新开仓亏损2*Atr,则全平。

2、每次开仓使用总资金的1%。

简单不?非常简单,就三个环节而已。但是这是这种简单,让使用它变成了挑战。因为你必须要能够明白它为什么简单。

为什么突破20日高点就入场?为什么不看基本面?为什么不看技术指标?为什么不看看成交量?就如此简单的一算法就完事了?

因为海龟的创始人的认知里,认为入场根本不重要。没有方法能够预测行情。指标不行,基本面不行,资金变化也不行。

他根本不知道价格突破20日后价格会怎么走,他只知道,行情如果出趋势,价格一定会突破20日高点。

也就是说,他的入场是在试错而已。突破20日高点我就进场。方向错了怎么办?我亏损2*atr就完事了。如果没有亏到我就假设我还是对的,继续持有。反正我最多一笔就亏2*atr,风险可控。

如果对了呢,当他买入后,行情一通狂涨呢?他不但不主动止盈,而且不到跌破10日低点那天就不出场。

要知道,跌破10日的低点那意味着他将承担所有人都能看出来的明显回撤。身为如此著名的交易者,他会看不出来吗?他图个什么?

因为他要通过承担回撤的方式,去让利润奔跑。只要行情敢涨,我就敢拿。你不跌破10日的低点我就不平。跌破的话,触及了我系统设定的出场,我认为行情趋势结束,我将无条件平仓。

看到没?他的入场是在试错,出场是在截断亏损,让利润奔跑。也就是错了就止损,对了就持有。他通过这么一套交易系统实现了一种交易逻辑:他可以在风险可控的前提下,获取在趋势中的正确仓位。

而他的资金管理逻辑中的加仓,可以让他在正确的时候拥有更多的正确头寸,进而可以在趋势交易中获取更多的收益。

而他的1%资金使用率,和分散多品种的资金管理规则,是为了更好的活着,不会在没有趋势的时候亏损太多。可以让账户活着见到趋势的到来。

所以,海龟交易系统通过入场,出场,资金管理三个环节构成了一套交易系统,这套系统的输出逻辑就是:趋势交易。

点赞支持一下,谢谢。

谢谢邀请!我认为,一个完整的交易系统应该包括:

一、整体规划

1.资金性质:银行资金、渠道资金、客户资金,还是自有资金

2.账户性质:基金产品,或个人账户,是管理型,还是结构化

3.产品要素:运作期限,总规模,预警线止损线,和其他限制条件

4.预期收益:需要达到多少预期收益,从而决定了交易计划所冒风险的大小

5.资金分配:股票分配多少,期货分配多少,固定收益分配多少,现金留多少

二、策略选择

价值投资,趋势跟踪,套利,还是其他什么策略

三、品种选择

1.投机品种:做哪几只股票,选哪几个期货合约

2.固定收益:固定收益做哪些,国债逆回购,货币基金,银行券商理财产品还是什么

3.选股策略:股票池是怎么选出来的,选股策略是怎样的

四、资金管理

1.起始仓位:最开始使用多少仓位

2.最高仓位:最高不得超过多少仓位

3.加仓:

(1)加仓条件:达到什么条件才加仓,比如净值1.2以上才加仓还是怎样

(2)加仓比例:达到加仓条件加多少比例,从20%仓位加到30%,还是怎么加

(3)加仓实施:达到加仓条件,立马现价全部加仓,还是逐渐分批加仓

4.减仓:跟加仓类似(1)减仓条件(2)减仓比例(3)减仓实施

五、入场策略

1.入场时机:产品或账户刚一成立,就立马入场,还是择机入场

2.入场仓位:初始仓位全部入场,还是从试单开始一步步入场

3.入场策略:根据交易策略入场,还是主观判断入场

六、多空方向和买卖点的选择

1.多空方向:做多还是做空,为什么

2.多空时机:什么时候做多,什么时候做空

3.多空点位:什么点位做多,什么点位做空

4.参数设置:具体的策略参数设置

5.策略优化:策略的逻辑优化,参数优化等

七、风险控制

1.止盈:什么时候止盈,用什么方式止盈,最高盈利点回落比例,比如40%,还是一个固定的数值,比如盈利回吐3000元

2.止损:什么时候止损,用什么方式止损,这一单亏损占总资金比例,比如1%,还是一个固定的数值,比如亏损2000元

3.预警:是否设置预警线,如何设置预警线,如果临近和达到预警线,如何执行风控计划,减仓或者砍掉大量隔夜仓位还是怎样

4.清盘:是否设置止损线,如何设置止损线,如果临近和达到清盘线,如何执行清盘策略,在清盘线附近无视成本一键清仓,还是临近清盘线时循序渐进,逐步减仓直至清仓

八、具体下单交易

1.报单:报单用排队价、对手价、最新价、超价、涨停价、跌停价,还是买一价、买二价、卖一价、卖二价,或者先用排队价,再用超价,逐笔报单,还是一口气全部报出去

2.撤单:如果报单没成交,继续等待还是撤单,撤单依据是时间,比如5秒没成交,还是依据价格,比如价格已经远离报价5个tick

3.追价:当报单没成交的时候,是否追价,如果追价,追最新价,对手价,还是涨跌停价,如果追价仍未成交是否继续追价

4.涨跌停:如果出现涨跌停怎么办,是否追涨跌停,如果追涨跌停一直没成交怎么办

5.开盘:开盘集合竞价要不要参与,如何参与

6.收盘:收盘前最后一段时间往往会大幅波动,特别是大的节假日之前,该如何处理

7.夜盘:期货夜盘是当天晚上9点到第二天凌晨2点半,做不做,怎么做,自己做,找人来做,还是让电脑监控

8.程序化:如果策略足够严谨,建议使用程序化交易来实现策略开发和实盘交易,主观分析和手动下单弊端较多,很难规避贪婪恐惧犹豫赌性的人性弱点,在策略制定方面一般来说缺乏严谨的数据和逻辑支持,在下单的精确度和效率方面也相差甚远,在策略执行层面更是不如,这里就不过多展开了。

九、极端情况应对

1.短期大幅波动:瞬间涨跌停,连续涨跌停,开盘封涨跌停,超长上下影线,从涨停到跌停,从跌停到涨停,从涨停到跌停再到涨停,从跌停到涨停再到跌停等,这些情况如何应对

2.流动性风险:比如一只股票,一档不到50手挂单,你却有1000手需要成交,该如何处理,比如一些小期货品种的非主力合约,流动性很差,滑点极大,该如何处理

3.基本面黑天鹅:财务造假,食品安全问题,上市公司董事长被抓等,这些情况如何应对

4.品种规则变化:期货品种加入夜盘,保证金比例、涨跌停幅度、手续费标准变化

5.政策法规变化:比如近期对于程序化交易的严格限制,如何处理,做外盘还是改变现有策略

6.交易环境风险:断电、断网、电脑崩溃、显示器损坏、鼠标没电、软件出错、证券期货公司下单系统出错、银行转账系统暂停、火宅、地震、台风、海啸、雷击等,如何应对

十、心理系统建设

1.道德修养

2.心态调整

3.情绪控制

4.抗压能力

5.学习反思

其实建设一个交易系统并不是最难的,最难的是驾驭这套交易系统。

整体规划、策略选择、品种选择、资金管理、入场策略、交易策略、风险控制、具体下单交易、极端情况应对、心理系统建设一样都不能少。要做好交易,更重要的是要有正确的投资理念,即抛弃短期暴利的幻想,追求长期稳定盈利,依靠规模和复利取胜;还要有长期的实战经验,用事实说话,向市场学习,不断的反思和进步;同时要懂得敬畏市场,重视风险,战战兢兢,如履薄冰,才能在最为残酷的资本市场中存活下去。

感谢邀请

一套完整的交易系统的框架其实很简单:

1,判断趋势。也就是现在需要做多,做空,或者是空仓。行情就三种形式:上涨,下跌,震荡。要做交易必须要要排除掉两个方向,只交易剩下的方向。

2,进场信号。判断完方向并不代表马上就可以进场,进场位置的选择跟止损和盈亏比有密切的关系。我通常选择大周期看方向,小周期选进场。1小时的波段5分钟进场,4小时的波段15分钟进场。

3,止损和止盈的设置。止损通常都是固定的。止盈则有两种选择:固定的出场位置和动态的止盈方式。

下图是最近做的螺纹的交易,基本就是以上的思路,左侧大周期找方向,右侧小周期找进场。

4,资金管理。资金管理同止盈和止损的设置有密切的关系。这三者组合到一起就决定了账户的风险控制。

以上就是一套交易系统最基本的框架,但是要完善一套交易系统却没有那么简单,但好的开始是成功的一半。

总结:交易系统的设置需要方法得到,预期合理。

大家好我是投资观,是一个研究股票投资十多年的老股民。每一个投资者都应该有一个自己的交易系统,只有自己的东西才适合自己用,学别人成功的经验就是为了增强自己的知识储备。在股票的实际操作中拥有自己完善的交易系统那么你就会快人一步,不管是盈亏,还是对风险的把控你都会优于大部分的投资者。下面我说下我自己的交易系统,对比高手可能不会很好但是适合我自己,希望对大家有所帮助。

一,有属于自己的股票池。其实就是选股,选股是我们股票操作的第一步,只有选到好的股票我们才有可能有收益。建立自己的股票池我们要不断的通过看盘,分析趋势,寻找热点行业,研究个股找到自己看好的股票加入自选,进行跟踪发现规律。优化自己的股票池,不断筛选优质股,这是我交易系统的第一步。

二,建仓。建仓就是要买股票了,建仓时我们不能追强势股,抄底弱势股,首先要知道自己的操作思路,我是做长线还是短线的。明白后我们就根据自己股票池中的个股的趋势进行筛选,符合短线建仓形态的就建仓短线股,符合长线建仓形态的就建仓长线股。要有条不紊,要对号入座,不能盲目建仓,胡追乱炒。

三,加减仓控制。只要建仓股票就会有盈亏,不管是怎么样的操作思路都会有加减仓的时候,没有的话尽量培养自己加减仓的习惯。买在低点卖在高点那是股神的操作,我们正常人就是要在不断的对错之间徘徊,学习进步。建仓后如果个股出现了上涨趋势强的我们可以加仓,下跌到有明显支撑位置时我们可以加仓;上涨到压力位附近没有把握时我们可以先减仓,股价高位下跌分不清支撑时可以减仓。加减仓都是在我们把握不大的情况下进行的减少损失加大收益的操作。

四,止损止盈。这是最后的交易系统了,也是关键的一步,前面做了那么多就是为了最后这一步的成败。在实际操作中我们必须要有止损止盈的习惯,没有止盈赚再多都会还回去,没有止损你永远都不知道你会亏多少。止盈:到我们理想的价位或者理想的收益时我们可以止盈;止损:股价跌破了我们的心理价位或者股票趋势发生大的变化时我们也必须要止损。止损止盈是我们减少损失兑现收益的最后一步。

我是投资观,看完关注点赞股票大涨不断。

我个人认为一个较为完整的交易体系应该包括以下内容:

  1. 大势的状况,我认为任何一个久经考验的交易系统都应该包含大势的内容,如果不去关注大势,看不懂大的周期,任你有高超的选股系统,碰到单边下跌的大熊市,都是只有亏损一条路。所以,一个成熟的交易系统必须具备能够帮你避开熊市里凌厉下跌的行情的能力。
  2. 买卖点的选择,这一点无疑是交易系统里最重要的功能,买卖点的选择要根据市场的走势和交易者情绪来确定,最好的买点应该是在市场出现连续下跌之后,大众情绪处于冰点的时期,并非是什么右侧交易的锦上添花;最好的卖点,都是在大众瞩目,散户交易情绪高涨,股价快速上升之后,并非是什么一轮下跌之后割肉离场。成熟的交易系统的买卖点都不是十分严格,因为底部和顶部都是一个区域,不是一个点,买在最低点,卖到的最高点,是股神和股仙的专利。
  3. 仓位控制,仓位的控制严格意义上讲并没有好坏之分,满仓进出也并非无法承受之重,还是要看个人交易系统的可靠程度和个人的承受能力。许多散户认为最好的仓位控制就是上涨的时候是满仓,回调的时候是空仓,这其实真是痴心妄想,哪里有只吃肉不挨打的贼呢?最好的买点都是在大周期的熊市完成之后,高手都是在低点附近重仓的,站在今天的位置,我们回首去看2440点,那个时候重仓买入绝大部分股票都是正确的选择,水平高运气好的的朋友已经有了几倍的收益。仓位控制还要根据自己操作系统和个人的心理状况来建立规则,我见过的长线投资者满仓被套30-40%,还能谈笑风生,无所谓的样子,我也见过套了5%的散户就唉声叹气,要死要活的样子。其实交易和人生是一样的,也应了那句老话:“享自己该享的福,受自己该受的罪。”

一个完整的交易系统要包括趋势、位置、量能。

趋势代表股价运行的方向,在所有炒股指标中,趋势为王。一个好的交易系统就要有对趋势的识别能力,能够判断一只股票是否是上升趋势,下降趋势、盘整趋势,从而可以根据自己不同的操作习惯来选择股票。

位置也就是股票价格所处的区间,在判断好趋势的前提下,股票价格所处的位置就是股票买卖的切入点。位置判断不好,就是我们常见的买到好股也被套,买到下跌的股套在半山腰。股价所处的位置,在具体买卖时是相当重要的。

量能代表了股票的人气及验证股票未来发展方向的指标。量能虽然没有价格重要,但它是股票价格变化不可或缺的验证指标。股票无量也能上涨,有量也能上涨。但无量的上涨,基本上可以确定它涨势偏小,涨势不长久;有量的上涨,相应来说就会涨势比较大,涨的时间比较长。所以量能能决定你持股的时间和赚钱的多少。

一个完整的交易系统,必须具备这三个指标,而且能够把这三个指标结合在一起,并能够做到尽量的简化和一目了然。

看了大部分的回答,都只说了一个方便,我认为一个交易系统,至少要包含两个大板块:一是技术,二是理念。技术好比战术上套路,而理念则是战略是的大局观。

技术,包含了如何判断趋势,如何选股,如何控制仓位,如何寻找买卖点,如何设定止损止盈等;这些都是交易的细节问题;

理念,包含了自己的炒股哲学,那些钱该赚,那些钱不该赚,那些钱可以赚,那些钱不可以赚等等。

理念比技术重要!个人的理解,欢迎大家点评,关注本人头条号!

一个较为完整的交易系统包括哪些内容?

完整的交易系统有三大部分:技术分析,资金管理和交易心态。

一、技术分析 技术分析是交易系统的基础,主要指技术分析方法和技术分析理论,它主要解决“在哪里买,在哪里卖的?”常见的技术分析方法和理论有:经典k线形态(头肩底、三角形、旗形等)、指标分析(MACD、KDJ、MA等)、技术分析理论(江恩理论、波浪理论等等)。

二、资金管理 主要包括资金管理和风险控制,用于解决“买多少,卖多少?”。资金管理是对投入本金的使用计划,其中的仓位管理包括开仓、加仓、减仓、清仓等策略;风险控制是止损、止盈的策略。资金管理是很容易被忽略的问题,如果总是满仓或者重仓就很加大翻车的风险。股票大作手在这方面就有问题,海龟交易的ATR可以作为一个参考。

三、交易心态 它是在交易过程中的心理变化。主要是一个如何深入贯彻落实交易系统的问题。就算交易系统的胜率很大,属于正期望值。但是没有贯彻落实,盈利依然无法完成。海龟交易员有的就是败在此处。

做多 两个非常关键的位置;

第一个位置;有2个必要条件;1.趋势线走平或者拐头向上。2. 操盘线向上翻红。

第二个位置;价格在波段线之上,在波段线附近逢低做多。

止损的条件;价格回到波段线之下,或者操盘线向下翻绿。

把单子做到合适的位置上,不是一件简单的事情,需要抵抗市场的诱惑、忍住欲望的

冲动和具有非凡的耐力,才能把单子在恰当的时机,做到合适的位置,过早和滞后的

进场做单,都容易影响持仓的心态而导致操作的失败。

交易系统是交易思想的物化,保障交易的安全与效率!

交易系统本身就多层次、复合型的,绝不是一两个‘撒手锏’那样简单粗暴。

一个完善的交易体系应该包括以下模块:

1、大盘研判

主要是两方面,安全性与活跃度!

安全性就是指大盘没有系统性风险,活跃度就是赚钱效应。同时满足这两个条件,就是入场的良机。

具体点位反而不是最主要的,2000点不一定就好过4000点!因为2000点可能跌倒1000点,4000点也可能涨到6000点。

2、盈利模式

盈利模式是立体的,分别适用于不同的市场环境!例如逼空行情下追涨,震荡行情下回调等。

总的来说,市场环境越好(大牛市),什么模式都有效;市场环境差,有效的模式就少!

完善的盈利模式会过滤掉许多似是而非的‘机会’!

3、风险控制

在完善的系统下,交易的成功率相当高!但是由于证券市场变幻莫测,也不可能百分之百。因此止损策略不可或缺,主要是针对突发性特大利空的。

如果第二部分的盈利模式很完善,交易员就会形成一种‘不见兔子不撒鹰’的思维定式,极度厌恶风险!反正我的方法很管用,宁愿降低频率来保持胜率;根本不用做一些赌性很强的交易。因此在实操中甚少用到止损!

赞 | 0 收藏 | 0

登录后发表评论

0 条评论